Negociação de opções de spread de crédito vertical

Vertical Bull e Bear Credit Spreads.

Uma vez que o comerciante novo para as opções apreende as opções básicas de compra e compra de opções (discutidas em Naked Call Writing e Going Long on Calls), bem como importantes dimensões de preços (veja A Importância do Valor de Tempo e o ABC da Volatilidade de Opção), é hora de passar para um nível intermediário de conhecimento comercial. Este artigo apresenta o spread de crédito vertical que vem em duas formas: o touro colocou a propagação e a propagação do urso se espalhou.

Como você verá, o spread de crédito vertical oferece aos comerciantes uma excelente estratégia de risco limitado que pode ser usada com equidade, bem como opções de commodities e futuros. Esses negócios, que são contrários aos spreads de débito, obtêm, essencialmente, o valor da decadência do tempo e não requerem qualquer movimento do subjacente para produzir lucro. Vamos começar rapidamente revisando o que queremos dizer com um spread de crédito.

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Uma vez que estamos simultaneamente comprando e vendendo opções com duas greves diferentes, há uma despesa de dinheiro após a compra de um lado do spread e um recebimento simultâneo de opção premium ao vender o outro lado (ou seja, o lado curto). E esses spreads de crédito básicos são construídos em combinações iguais.

Simultaneamente, comprar e vender opções com diferentes preços de exercício estabelece uma posição de spread. E quando a opção vendida é mais dispendiosa do que a opção comprada, um resultado de crédito líquido. Isto é conhecido como spread de crédito vertical. Por "vertical" simplesmente significamos que a posição é construída usando opções com os mesmos meses de vencimento. Estamos simplesmente movendo-se verticalmente ao longo da cadeia de opções (a série de preços de exercício) para estabelecer a propagação no mesmo ciclo de expiração.

Propriedades de spread de crédito vertical.

Os spreads de crédito verticais podem ser os spreads de atendimento ou o spread de touro. Enquanto no início isso pode parecer confuso, um esverdeamento de cada uma das "pernas", ou de cada lado da propagação, esclarecerá. Os spreads verticais geralmente têm duas pernas: a perna longa e a perna curta.

A chave para determinar se o spread vertical é um spread de débito ou crédito é olhar para as pernas que são vendidas e compradas. Como você verá nos exemplos abaixo, quando a perna vendida é mais próxima do dinheiro, o spread vertical se torna um spread de crédito e geralmente é um crédito líquido que representa apenas o valor do tempo. Um spread de débito, por outro lado, sempre tem a opção curta na combinação mais longe do dinheiro, então o spread de débito é uma estratégia de compra líquida.

O Anexo 1 acima contém as propriedades essenciais da estratégia de spread de crédito. Vejamos a configuração de comércio, a ordem de trânsito, os débitos / créditos e as condições lucrativas, usando um exemplo primeiro de uma propagação de touro, depois de uma propagação de chamada de urso. A figura 2 contém uma função de lucro / perda para um mercado de touro transformado.

No Anexo 2 abaixo, temos negociação de café de julho em 58 centavos, o que é indicado pelo triângulo preto ao longo do eixo horizontal. A função de lucro / perda é a linha azul sólida em que cada torção representa um preço de ataque (ignoraremos as funções tracejadas, que representam lucro / perda em diferentes intervalos de tempo durante a vida do comércio). Lembre-se de que, em um touro colocado, assim como com uma propagação de urso, estamos vendendo a opção mais cara (a mais próxima do dinheiro) e comprando a opção com uma greve mais longe do dinheiro (a menos cara). Isso criará um crédito líquido.

Ao vender a opção de café com uma queda maior de 55 (US $ 0,029, ou US $ 1.087,50) e, ao mesmo tempo, comprar a opção de café com uma redução menor de 50 (por US $ 0,012 ou US $ 450), geramos um crédito líquido de US $ 637,50 com este touro colocado espalhar. Note que cada centavo de uma opção em futuros de café vale US $ 375. Desde que no prazo de vencimento em julho os negócios de café sejam iguais ou superiores à alta de 55, faremos esse montante como lucro (menos comissões). Abaixo de 55 anos, começamos a experimentar menos lucros até passar o ponto de equilíbrio (a linha horizontal tracejada). Mas as perdas máximas são limitadas aqui porque temos uma opção de venda longa (com um preço de exercício de 50). A função lucros / perdas torna-se plana neste preço de ataque inferior (a curva no canto inferior esquerdo da Exibição 2), indicando que as perdas não podem aumentar se o café continuar a diminuir.

Com os spreads de colocação de touro, bem como os spreads de atendimento (ver Anexo 3 abaixo), as perdas são sempre limitadas ao tamanho do spread (a distância entre as greves) menos o crédito líquido inicial recebido. No nosso mercado de touros de café, a perda máxima é calculada tomando o valor do spread (55 - 50 = US $ 0,05 centavos x $ 375 = US $ 1.875) e subtraindo o prêmio recebido (US $ 0,029 recebido para a chamada 55 menos US $ 0,012 pago pela 50 chamada, ou uma rede de US $ 0,017 centavos x $ 375 = $ 638). Isso nos dá um potencial de perda máxima de US $ 1.237 (US $ 1.875 - $ 638 = $ 1.237).

Dê uma olhada na Exibição 3, que contém uma propagação de chamada de urso. Conforme indicado no Anexo 1 acima, o lucro dos spreads de chamadas é o resultado se o subjacente for neutro, baixista ou moderadamente otimista. Assim como com a propagação do touro, o chamado do urso difunde lucros, mesmo sem movimento do subjacente, o que torna esses negócios atraentes, apesar do perfil de lucro limitado. Uma vez que o crédito líquido gerado com um spread de crédito representa o valor do tempo, o spread reduzirá para zero no vencimento se o subjacente permaneceu estacionário ou não ultrapassou o curto acerto na posição.

No nosso spread de chamada de urso de café (Anexo 3), vendemos a greve de chamadas menores de 65 anos e compramos a greve de chamadas 70 superior por um crédito líquido de ($ 637,5). Mais uma vez, cada centavo vale US $ 375. A greve mais baixa foi vendida por US $ 937,5 (US $ 0,025 x US $ 375) e a greve superior foi comprada por US $ 300 (US $ 0,8 x US $ 375). Na exibição 3, a função lucro / perda parece uma imagem espelhada do touro colocada. Enquanto o café de julho negociar em ou abaixo da greve de 65, o lucro máximo é alcançado com nosso spread de convocação de urso. Se negociar na greve 70 ou superior, a perda máxima é alcançada. Os lucros máximos são limitados ao crédito líquido recebido quando o cargo foi estabelecido (menos comissões). E a distância entre as duas greves menos o prémio recebido define perdas máximas. Observe que as perdas máximas são atingidas à medida que o subjacente aumenta, não cai. Lembre-se de que o touro colocou spread atinge as perdas máximas à medida que o subjacente cai.

Os spreads de crédito Bull e Bear oferecem a um comerciante uma estratégia de risco limitado com potencial de lucro limitado. A principal vantagem para os spreads de crédito é que, para ganhar, eles não exigem um forte movimento direcional do subjacente. Isso ocorre porque o comércio ganha com a decadência do valor do tempo. Os spreads de crédito verticais podem, portanto, lucrar se o subjacente permanecer em uma faixa de negociação (estacionária), liberando o comerciante de problemas associados à temporização do mercado e à previsão da direção do subjacente.

Opções verticais | Parte 2: Negociação de uma propagação vertical curta.

Os spreads verticais curtos são spreads de opções verticais que você vendeu por um crédito líquido. Se você é novo em spreads verticais, veja nossa publicação da parte 1 para uma introdução em spreads verticais.

Vender uma propagação vertical de chamadas.

Em um curto intervalo de propagação vertical, você vende uma chamada com um preço de operação menor e compra uma chamada com um preço de exercício mais alto.

Lembre-se, quando você vende uma chamada, você é obrigado a vender 100 ações de um subjacente ao preço de exercício da chamada se a opção for exercida. Quanto menor o preço de exercício de uma opção de compra, mais valioso é (quanto mais caro custará), pois permite ao proprietário comprar ações a um preço mais baixo.

É mais valioso comprar uma ação em US $ 10,00 do que US $ 20,00, fazendo uma chamada de US $ 10,00 mais valiosa (custo mais premium) do que uma chamada de US $ 20,00.

A venda de um spread de crédito de chamada é uma jogada direcional de baixa. Se você vender um spread de crédito de chamadas, você espera que o subjacente vá para baixo (de baixa), fazendo com que a propagação de chamadas seja vendida menos valiosa. O comércio é rentável se o subjacente permanecer abaixo do preço curto, mais o crédito recebido da venda do spread.

Lucro = preço de ataque curto + crédito recebido & gt; preço das ações.

Se você vender o spread de $ 100.00 / $ 105.00 em $ XYZ por crédito de US $ 2.00, sua negociação será rentável enquanto $ XYZ terminar abaixo de $ 102.00. Você pode ver seus preços de compensação na massa onde a área de lucro verde começa ou na tela de Revisão e Enviar.

Out, At, e no Money Short Vertical Call Spreads.

Um curto spread de chamadas está fora do dinheiro (OTM) se sua opção de preço de curto prazo estiver acima do preço atual das ações. Todos os spreads que expiram do dinheiro expiram sem valor, porque eles não têm valor intrínseco. Se a chamada curta em um spread de chamada for OTM, isso significa que você pode comprar ações mais baratas no mercado do que você poderia, ao exercer a opção de compra.

Um curto spread de chamadas é no dinheiro (ATM) se a opção de preço de exercício curto for igual ou próxima do preço atual da ação. Se uma ação fosse negociada em US $ 45,05, o spread de $ 45.00 / $ 47.00 de chamada curta seria considerado no dinheiro.

Um curto spread de chamadas está no dinheiro (ITM) se a opção de preço de baixa ação estiver abaixo do preço atual das ações. Nas opções de dinheiro são exercidas no vencimento pelo seu valor intrínseco. Uma chamada de dinheiro permite ao proprietário comprar ações por um valor inferior ao seu valor de mercado atual. A opção de longo prazo cobre as perdas da opção curta no preço de exercício da chamada longa, se o estoque exceder o preço de exercício da longa chamada.

Short Put Vertical Spread.

Em uma distribuição curta e vertical, a colocação que você venderá terá um preço de ataque maior que o que você comprar.

Lembre-se, quando você vende uma venda, você é obrigado a comprar 100 ações de um subjacente no preço de exercício da posição se a opção for exercida. Quanto maior o preço de exercício da colocação, mais valiosa é a opção (quanto mais caro custará), pois permite ao proprietário vender ações a um preço mais alto.

É mais valioso poder vender ações em US $ 20,00 do que US $ 10,00, fazendo com US $ 20,00 mais valioso (custo mais premium) do que US $ 10,00.

A venda de um spread de crédito é uma jogada direcionada de alta. Se você vende um spread de crédito, você espera que o subjacente suba (otimista), tornando o spread que vendeu menos valioso. O comércio é rentável se o subjacente expirar acima do curto preço de exercício menos o crédito recebido da venda do spread.

Lucro = preço de exercício curto - crédito recebido & lt; preço das ações.

Se você vender $ 105.00 / $ 100.00 colocar spread em $ XYZ por US $ 2.00 de crédito, seu negócio será lucrativo, enquanto $ XYZ terminar acima de $ 103.00.

Out, At, e no Money Short Vertical Put Spreads.

Um spread de curto prazo está fora do dinheiro (OTM) se sua opção de preço de exercício curto estiver abaixo do preço atual da ação. Todos os spreads que expiram para fora do dinheiro expiram sem valor. Os spreads de dinheiro expiram sem valor porque não têm valor intrínseco. Se o curto colocar em um spread for OTM, significa que você pode vender ações para mais no mercado do que exercitar a opção de venda.

Um spread de curto prazo é no dinheiro (ATM) se a opção de preço de exercício curto for igual ou próxima do preço atual da ação. Se um estoque fosse de US $ 45,05, o spread vertical de US $ 45,00 / US $ 43,00 seria considerado no dinheiro.

Um spread de oferta curta está no dinheiro (ITM) se a opção de preço de curto prazo estiver acima do preço atual da ação. Nas opções de dinheiro são exercidas no vencimento por seu valor intrínseco. Um no dinheiro colocado permite ao proprietário vender ações por mais do que seu valor de mercado atual. A opção de longa colocação reduz as perdas do preço de exercício curto se o estoque for inferior ao preço de exercício longo.

Quando você vende um spread de crédito?

Nós vendemos spreads de crédito quando vendemos uma opção nua do mesmo tipo, mas queremos definir nosso risco. A diferença entre um spread de crédito e a venda de uma opção desnuda é que nos spreads compramos uma longa opção que define nosso risco e perda máxima nessa direção.

Dependendo do tamanho da sua conta e da tolerância ao risco, você terá mais chances de vender spreads de crédito em subjacentes com preços de ações maiores, como o Google ou a Amazon, em comparação com menores subjacentes como o Bank of America. Subjacentes com maiores preços das ações têm maiores perdas máximas se você vender uma venda nua. Em vez de vender uma opção nua nesses subjacentes maiores, você pode vender um spread para definir sua perda máxima em níveis similares aos subjacentes com preços menores da ação (ou qualquer nível de perda máxima potencial que você deseja tomar).

Probabilidade de lucro para as expansões verticais curtas.

Os spreads de crédito diminuem sua probabilidade de lucro (POP) em comparação com a venda de uma opção de opção nua.

Quando você compra uma opção em um spread (contra a venda de uma opção desnuda), você diminui seu total de crédito recebido. Quando você cobra menos crédito, seu preço de compensação (o mais distante do subjacente pode ir onde não perdemos dinheiro) torna-se mais próximo do preço das ações, tornando mais provável que vá ou fique no dinheiro.

Quando diminuímos nosso risco comprando a opção longa, também diminuímos a probabilidade de lucrar.

Usando o Rank de Volatilidade Implícita ao Vender Spreads Vertical.

Com o bom rendimento e a massa, vendemos opções em subjacentes com alta taxa de volatilidade implícita (IVR). O índice de volatilidade implícita mede a volatilidade implícita atual contra a volatilidade implícita histórica para obter uma compreensão relativa de onde a volatilidade implícita é agora. Na página de troca de massa, você verá o índice de volatilidade implícita do subjacente selecionado de 0 a 100 (com 0 sendo baixo e 100 sendo alto).

Ao vender spreads de crédito, procuramos subjacentes com IVRs com mais de 50. A maior volatilidade implícita aumenta o prêmio que coletamos para o spread. Olhando para IVR nos dá contexto em torno da volatilidade implícita histórica, então sabemos se a atual volatilidade implícita é alta, em comparação com onde foi anteriormente.

Podemos filtrar os subjacentes da IVR para encontrar as melhores oportunidades estratégicas usando a página da grade na massa.

Theta Decay.

A deterioração da teta ou a degradação do tempo é o valor que uma posição de opção perde em valor extrínseco a cada dia. Quando você vende um spread de crédito, seu valor theta é positivo. Um valor theta positivo significa que você ganhará valor à medida que o tempo passa e a opção spread perca o valor extrínseco, tornando mais barato comprar novamente (tudo o mais sendo igual).

Risco definido entre os preços de exercício.

Os spreads de crédito têm risco definido. O risco definido significa que sua perda máxima é conhecida na entrada da ordem. Para um spread de crédito, o máximo que você pode perder na entrada da ordem é a distância entre as opções curtas e longas, menos o crédito recebido pela venda do spread multiplicado por 100 compartilhamentos, a opção controla.

Perda máxima = (largura entre os preços de exercício - crédito recebido) * 100 compartilham os controles da opção.

Se você vender o spread de $ 31.00 / $ 32.00 em $ HPQ por US $ 0.38.

O lucro máximo para o comércio é igual ao crédito recebido inicialmente vendendo o spread.

Para um spread, você calcularia a perda máxima exatamente da mesma maneira.

Perda Máxima = (largura entre as greves - crédito recebido) * 100 compartilham os controles da opção.

Se você vender o spread de US $ 30,00 / US $ 29,00 em $ HPQ por US $ 0,36.

O lucro máximo para o comércio é igual ao crédito recebido inicialmente vendendo o spread.

Vendendo uma propagação vertical na massa.

Para vender uma curta expansão vertical na massa, primeiro vá para a página de comércio na plataforma de massa. Em seguida, insira o subjacente que deseja negociar. Depois de ter inserido o subjacente, clique em "ESTRATÉGIAS" no canto superior esquerdo da tela e clique em "Vertical" e, finalmente, clique em "GO" ao lado do tipo de propagação vertical curta que deseja colocar. Para ajustar os preços de exercício ou o ciclo de validade, você pode clicar no botão "Mostrar Avançado" antes de clicar em "GO" ou você pode ajustar o comércio depois que ele está na página de comércio. Uma vez que o comércio é colocado, clique e arraste os pentágonos do preço de ataque e clique nos botões "- TEMPO" e "+ TEMPO" para ajustar o ciclo de validade.

Short Vertical Spreads RECAP.

Um spread vertical curto também pode ser referido como um spread de crédito. As verticais curtas definiram o risco. Os spreads de crédito têm POP menor do que as opções nuas, devido ao menor crédito recebido. Nós vendemos verticais curtos quando IVR tem mais de 50 anos.

Comprando spreads verticais.

Nossa publicação final sobre os spreads de opções verticais passará por extensões verticais longas (spreads de débito). Os spreads verticais longos são uma boa maneira de aumentar sua probabilidade de lucro versus comprar uma longa opção por si só.

Ainda tem dúvidas sobre spreads verticais curtos? Tweet us doughtrading!

Aumente a sua probabilidade de lucro ao comprar opções longas ao negociar spreads verticais longos em vez disso. Na parte 3 da nossa série sobre spreads de opções verticais, passamos por extensões verticais longas, também conhecidas como spreads de débito.

Quem você está chamando de curto? Na parte 2 dos spreads de opções verticais, passamos por spreads verticais curtos, também conhecidos como spreads de crédito.

Os spreads de opções verticais, também conhecidos como spreads de crédito e débito, são um comércio de risco definido favorito para comerciantes de opções. Saiba mais sobre curto ou longo e coloque ou ligue spreads verticais à medida que dividimos os in's e out's.

Spread de crédito vertical.

O spread de crédito vertical é um spread vertical pelo qual um crédito líquido é recebido ao entrar no cargo. Um spread de crédito vertical otimista pode ser construído usando opções de colocação e é conhecido como o spread do touro. Um spread de crédito vertical de baixa pode ser criado usando opções de chamadas e é conhecido como spread de chamadas de urso.

Spread de débito vertical.

Os spreads verticais também podem ser inseridos em um débito. Veja o spread de débito vertical.

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Conceitos-chave 2. Estratégias de opções.

Spread vertical.

Uma propagação vertical de chamada longa é uma estratégia de risco alta e definida composta por uma chamada longa e curta em diferentes greves na mesma expiração.

Longo Colocação vertical.

Uma propagação vertical longa é uma estratégia de risco baixa e definida composta por uma ação longa e curta em greves diferentes na mesma expiração.

Short Call Vertical Spread.

Um curto intervalo de propagação de chamadas é uma estratégia de risco baixa e definida composta por uma chamada longa e curta em diferentes ataques na mesma expiração.

- Vender OTM Call (mais perto do ATM)

- Compre OTM Call (mais longe do ATM)

Short Put Vertical Spread.

Uma distribuição vertical curta é uma estratégia de risco alta e definida, composta por uma longa e curta colocação em greves diferentes na mesma expiração.

- Venda OTM Put (mais perto do ATM)

- Comprar OTM Put (mais longe do caixa eletrônico)

Os spreads verticais nos permitem negociar de forma direta, definindo claramente nosso lucro máximo e perda máxima na entrada (conhecido como risco definido).

Quando fechamos os spreads verticais?

Os spreads verticais rentáveis ​​serão fechados a um preço mais favorável do que o preço de entrada (meta: 50% do lucro máximo.

Perder longos spreads verticais não será gerenciado, mas pode ser fechado a qualquer momento antes do vencimento para evitar atribuições / taxas.

Vídeos de propagação vertical.

Mike e seu quadro branco.

Estratégia de Negociação | Spread Understanding.

Mike e seu quadro branco.

Estratégia de Negociação | Spreads de débito vertical.

Estratégias para o IRA.

Atuando no viés direcional.

Melhores práticas.

Spreads verticais.

Opções Jive.

Comparação de estratégias | Vertical e Diagonal.

Melhores práticas.

Volatilidade e Spreads verticais.

Ryan & amp; Carne.

Trading For Newbies - Vertical Call Spreads.

Ryan & amp; Carne.

Trading For Newbies - Vertical Put Spreads.

Mais 2. Estratégias de opções.

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